套利交易富有挑战性，可以实现低风险和可观收益。股指期货套利可分为两类：一类是股指期货同现货股票组合之间的套利，也叫期现套利；另一类是不同期限、不同类别股指期货合约之间的套利，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利。 如以沪深300指数期货为交易标的的套利。市场中有一些投资者，会利用期货现货市场与沪深300指数高度同步、偶有偏差的etf来套利。 不同盯住指数间 例如，沪深300指数为2200点，相距30天到期的沪深300股指期货合约价为2240点，高出现货指数40点。套利者经过计算确定套利成本只需要10个指数点（包括买卖股票的手续费、印花税、买卖期货指数的手续费及资金占用产生的利息成本），于是卖出股指期货合约，同时买进与股指期货规模相等的一篮子 3.欧洲期货交易所个人价格只针对中国境内用户有效； 4.如需在境外查看中金一档数据，需付数据使用费； 5.本服务中必须提供的数据及信息仅限用户另外付费选配的范围；服务期内我司有权对其他数据及信息进行增、减等调整。 上证50、中证500、沪深300指数期货套利详解!,股指期货"三兄弟"行情各异涌现套利良机 套利是指利用两个(或以上)相关市场或品种或合约之间的价差变化，进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。套利交易风险有限，收益稳定，一直受到投资者尤其是机构投资者的青睐。 您好，指数套利是指利用股指期货和股指之前的升水贴水现象，通过买多卖空来实现套利。我们公司期货网上开户手续费最低交易所1.1倍，可以手机开户，欢迎电话了解更多优惠信息，谢谢
交易型开放式指数基金或交易所交易基金（英语： Exchange Traded Funds ，缩写：ETF，港澳称为交易所买卖基金，台湾称为指数型证券投资信托基金） ，由领航投资创办人约翰·柏格 (基金业者)提倡问世，是一种在证券交易所交易，提供投资人参与指数表现的指数基金。 ETF将指数 证券化，投资人不以
指数套利:我国推出股指期货值得注意的一个问题. 指数套利是股指期货市场中一种重要的交易行为,它既对股指期货价格的合理定位、促使股指期货市场功能的有效发挥以及促进现货市场的发展具有重 交易时要尽量避开误区，寻找到其中的一些技巧，以使投资利润最大化。 套利交易中的误区 投资者必须清楚并选择适合自己的套利类型 套利，又称套期图利，也叫套利交易或价差交易。 套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约 日元套利交易 宣布实施负 利率政策，将超额 存款准备金 利率降到0以下，负利率政策宣布当日，美元指数上涨接近1%，日元对美元大幅度贬值2.88% 当时，程序化交易的主要目的是跟踪指数进行套利交易。由于指数权重股往往包括众多的股票，投资者很难利用人工方法对指数进行跟踪，因此利用 另外，套利操作过程中融券的股票可能会出现暂停交易、除权除息等情况，造成融券的股票必须强制回补，而使模拟股票组合中部分股票部位暴露在风险中，阻碍套利交易进行。 3.进行套利操作时，套利部位必须迅速建构完成，否则期货与现货关系会改变。 跨期套利交易是围绕同种期货合约不同交割月份的价差而展开的。不同交割月份期货价格之间存在一定的关联，而影响这种价格关系因素很多，例如股指期货要考虑成分股红利的因素，借贷资金成本差异的因素，交易成本的因素等。 跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式是同时或几乎同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。
针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货
在实践中，当etf出现溢价时，套利者关心满足套利数量要求的etf卖价和指数组合的买价；当etf出现折价时，套利者关心满足套利交易的etf买价和指数的卖价。 3、折溢价套利成本 套利者必须考虑套利选择的固定成本。通常情况下，券商拥有自己的交易席位，席位 etf指数基金套利有多方式，其中之一，就是利用申购赎回与净值的时间差进行套利。请看下图： 图片当中的白线，就是日内成交价格曲线。受净值和日内交易者情绪影响从而产生波动，紫线即是这支基金的实际净值。 中国财经门户网站东方财富网(www.eastmoney.com)博客频道——东方财富博客,拥有实时的推荐评论股市的博文,最具人气的财经博客排行榜,还有最热门财经名人博主人气榜。东方财富博客万博园中名人博主为您指点股市,评述财经新闻。 这一套利机制，将可促使etf在交易所市场的交易价格收到机构套利卖盘进场而带动报价下跌，缩小其溢价差距，同样产生让etf的市场交易价格与基金份额净值趋于一致的效果。 也正是由于此一套利机制，让机构乐于积极地参与etf交易，进而带动etf市场的活跃。 广义的上市交易型基金包括封闭式基金、etf、lof和上市交易的分级基金。总的来说，其与普通开放式基金相比，最大区别在于它可以在二级市场进行交易，由此派生的特点有：一、交易渠道多样，上市交易型基金具备一级市场申赎、二级市场买卖两种交易途径;二、交易成本低廉，二级市场的交易 套利也叫价差交易，指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约，金融期货可以利用基差的变动规律进行期现套利、跨期套利和跨市场套利，下面小编就来说说金融期货的套利策略。
捕捉不合理价差降低交易成本根据"有效市场假说"理论，交易市场上的每位投资者都是理性的。但是，在真实的交易市场中，并不是每个人都是理性的，所以会出现某些合约之间价差不合理的情况。如果这些不合理的价差被我们捕捉到，扣除交易成本外仍能够有利润，我们就可以进行套利交易。
lof指数基金实时套利 - 指数估值法只适用于场内交易时段，当日净值公布后实时折溢价率就不能再用了。
指数套利_百度百科 - baike.baidu.com
指数期货套利交易策略详解报告人：廖长高 2005.7.9 一份股指期货合约要素 定义: 在一个确定的期限结束时，对期货合约双方 的浮动损益进行结算，合约双方互为债权和债务人 最后交易日标的指数 s&p500 恒生指数 合约乘数 $500 50 (hkd) 最小变动价位 0.05 交易时间8：30－16：15（东部） 9：30－17：15（东部 巨无霸汉堡由于不可储存，且交易成本（如机票等费用）和自身价值相差太大，实际为非贸易品，并不存在套利交易。相比之下，人们会因iPad Mini价格不同而进行套利。"套利属性方面的差异决定了iPad Mini指数优于巨无霸指数，要更客观、更真实。